A stochastic fractional differential variational inequality with Levy jump and its application

报告题目：A stochastic fractional differential variational inequality with Levy jump and its application

报 告 人：黄南京 四川大学教授

报告时间：2024年5月20日18：00-20:00

报告地点：明理楼C302B

报告人简介：

黄南京,男，理学博士，四川大学二级教授，运筹学和控制论以及金融数学方向博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术带头人，四川省专家评议（审）委员会成员，四川省侨联特聘专家，中国运筹学会第九届和第十届常务理事。主要研究方向为优化理论及应用、非线性分析及应用、金融数学等。主持过国家自然科学基金项目和教育部博士点基金项目等多项，在变分不等式和互补问题、向量优化和均衡问题、非线性分析和博弈论、金融资产定价和投资组合优化等方面的研究工作得到了国内外同行的好评。曾获教育部自然科学一等奖（排名第三）、教育部科技进步一等奖（排名第八）、教育部科技进步奖二等奖（排名第二）和四川省科技进步三等奖（排名第一）等。现担任5种国际数学外刊以及国内核心期刊《应用数学和力学》的编委，美国《数学评论》及德国《数学文摘》评论员。

报告内容摘要：

We investigate a stochastic fractional differential variational inequality with Levy jump (SFDVI with Levy jump), which comprises a stochastic fractional differential equation with Levy jump and a stochastic variational inequality. By employing the successive approximation method as well as the projection technique, we establish unique existence of the solution for the SFDVI with Levy jump under some mild conditions. Moreover, the main results are applied to obtain the unique existence of the solution for the spatial price equilibrium problem in stochastic environments. This report is based on the joint work with Yue Zeng and Yao-jia Zhang.

主办单位：理学院、人工智能研究院、非线性动力系统研究所

数理力学研究中心 、科学技术发展研究院